7 Gensidige fonds præstationsforanstaltninger

3159
John Davidson
7 Gensidige fonds præstationsforanstaltninger

Disse er alfa, beta, standardafvigelse og forholdet mellem Sharpe. Disse statistiske målinger er historiske forudsigere for risiko / volatilitet for investering. Alle disse risikomålinger er designet til at hjælpe investorer med at bestemme deres investerings parametre for risikobelønning.

  1. Hvordan måles gensidig fond?
  2. Hvordan vurderer du fondens resultater?
  3. Hvordan beregner du gensidige fondsresultater?
  4. Hvad er et godt Sharpe-forhold for en gensidig fond?
  5. Hvordan studerer du gensidige fondsresultater?
  6. Hvordan analyserer du gensidige fondsordninger?
  7. Hvad er den gennemsnitlige afkast på en gensidig fond?
  8. Hvad er et godt afkast for en gensidig fond?
  9. Hvordan beregnes investeringsafkastets procentdel?
  10. Hvad er et dårligt Sharpe-forhold?
  11. Er Sharpe eller Sortino-forholdet bedre?
  12. Hvad betyder et negativt Sharpe-forhold?

Hvordan måles gensidig fond?

S&P 500-indeks er benchmark for aktier og aktiefonde. R-kvadratiske værdier varierer fra 0 til 100. Ifølge Morningstar har en gensidig fond med en R-kvadratværdi mellem 85 og 100 en præstationsrekord, der er tæt korreleret med indekset. En fond, der er vurderet til 70 eller derunder, fungerer typisk ikke som indekset.

Hvordan vurderer du fondens resultater?

Sådan analyseres gensidige fondsresultater

  1. Æbler til æbler: Sammenlign midler med passende benchmarks.
  2. Ved, hvornår god fondsudvikling kan være dårlig.
  3. Forstå og overvej markeds- og økonomiske cyklusser.
  4. Fokuser på de 5 og 10-årige perioder for gensidig fondsudvikling.
  5. Brug vægte til at måle fondens resultater.
  6. Glem ikke Manager Manager.

Hvordan beregner du gensidige fondsresultater?

Træk startdato-aktiekursen fra slutdato-aktiekursen plus det tidligere beregnede distributionsbeløb. Opdel resultatet efter startdato-aktiekursen. Multiplicer resultatet gange 100 for at konvertere resultatet til en procentvis investeringsafkast i den valgte tidsperiode.

Hvad er et godt Sharpe-forhold for en gensidig fond?

Normalt er ethvert Sharpe-forhold større end 1.0 betragtes som acceptabelt for godt af investorer. Et forhold højere end 2.0 er vurderet som meget god. Et forhold på 3.0 eller højere betragtes som fremragende. Et forhold under 1.0 betragtes som suboptimalt.

Hvordan studerer du gensidige fondsresultater?

Sådan analyseres resultaterne af en gensidig fondsordning

  1. Sammenlign ordningen med benchmark. ...
  2. Sammenlign ordningen med andre fonde i samme kategori. ...
  3. Se det samlede afkast. ...
  4. Undersøg det risikojusterede afkast. ...
  5. Undersøg det rullende afkast. ...
  6. Tjek porteføljens diversificering. ...
  7. Undersøg forholdet.

Hvordan analyserer du gensidige fondsordninger?

Disse statistikker kan hjælpe dig med at forstå, hvad der er under hætten af ​​en gensidig fond:

  1. Kreditvurdering (kun gældsordninger) ...
  2. Kreditvurdering (kun gældsordninger) ...
  3. Sharpe-forhold. ...
  4. Sharpe-forhold. ...
  5. Gennemsnitlig løbetid eller løbetidsprofil (kun gældsordninger) ...
  6. Gennemsnitlig løbetid eller løbetidsprofil (kun gældsordninger) ...
  7. Omkostningsforhold. ...
  8. Omkostningsforhold.

Hvad er den gennemsnitlige afkast på en gensidig fond?

Overvej Retur efter kategori

Gennemsnitlig gensidig fond vender tilbage i 2020 og på lang sigt
U.S. Stor-Cap lager13.768.66
U.S. Mid-Cap lager11.507.88
U.S. Small-Cap lager10.257.84
International storkapitalbeholdning6.464.44

Hvad er et godt afkast for en gensidig fond?

For aktiefond er et "godt" langtidsafkast (årligt, i 10 år eller mere) 8% -10%. For obligationsfonde ville et godt langtidsafkast være 4% -5%.

Hvordan beregnes investeringsafkastsprocenten?

Sådan beregnes afkast af gensidige fonde i procent? - Kend formel med eksempel

  1. Absolut tilbagevenden til Mr. As investering over 3 år.
  2. = 30%
  3. Et absolut afkast udtrykkes altid i form af en procentdel (%).
  4. Annualiseret afkast = (Endelig investeringsværdi ÷ Indledende investeringsbeløb) ^ (1 / antal år) - 1.
  5. Således Mr.

Hvad er et dårligt Sharpe-forhold?

Et Sharpe-forhold på 1.0 betragtes som acceptabelt. Et Sharpe-forhold på 2.0 betragtes som meget god. Et Sharpe-forhold på 3.0 betragtes som fremragende. Et Sharpe-forhold på mindre end 1.0 anses for at være dårlig.

Er Sharpe eller Sortino-forholdet bedre?

Sortino-forholdet er en variation af Sharpe-forholdet, der kun påvirker nedadgående risiko. Sharpe-forholdet bruges mere til at evaluere investeringsporteføljer med lav volatilitet, og Sortino-variationen bruges mere til at evaluere porteføljer med høj volatilitet.

Hvad betyder et negativt Sharpe-forhold?

Hvis analysen resulterer i et negativt Sharpe-forhold, betyder det enten, at den risikofrie sats er større end porteføljens afkast, eller at porteføljens afkast forventes at være negativt.


Endnu ingen kommentarer