Når det kommer til diversificerede porteføljer, repræsenterer korrelation graden af sammenhæng mellem prisbevægelser på forskellige aktiver, der er inkluderet i porteføljen. ... Hvis to par af aktiver tilbyder det samme afkast med den samme risiko, reduceres porteføljens samlede risiko ved at vælge det par, der er mindre korreleret.
Negativ korrelation er et vigtigt koncept i opbygningen af porteføljer, da det definerer fordelene ved diversificering. Investorer bør søge at medtage nogle negativt korrelerede aktiver for at beskytte mod volatilitet i den samlede portefølje.
Jo mindre korrelationen mellem de to aktiver er, desto mere diversificeringsfordel og mere bøjes den mod venstre. Når de to aktiver er perfekt negativt korreleret, det vil sige, at korrelationen mellem dem er -1, skal diversificeringen give maksimal risikoreduktion.
Diversificering af risiko i aktivudvælgelsesprocessen giver investoren mulighed for at reducere den samlede risiko ved at kombinere negativt korrelerede aktiver, så risikoen for porteføljen er mindre end risikoen for de enkelte aktiver i den.
Diversifikationsfordele: risikoreduktion gennem diversificering af investeringer. Investeringer, der er negativt korreleret eller med lav positiv korrelation, giver de bedste diversificeringsfordele. Sådanne fordele kan være særligt tydelige i en internationalt diversificeret portefølje.
Diversificering er en risikostyringsstrategi, der blander en bred vifte af investeringer i en portefølje. ... Begrundelsen bag denne teknik er, at en portefølje konstrueret af forskellige slags aktiver i gennemsnit vil give højere langsigtet afkast og mindske risikoen for enhver individuel beholdning eller sikkerhed.
I statistikker er en perfekt negativ korrelation repræsenteret af værdien -1.0, mens en 0 indikerer ingen korrelation, og +1.0 indikerer en perfekt positiv sammenhæng. En perfekt negativ sammenhæng betyder, at forholdet, der eksisterer mellem to variabler, er nøjagtigt modsat hele tiden.
En negativ sammenhæng er et forhold mellem to variabler, hvor en stigning i den ene variabel er forbundet med et fald i den anden. Et eksempel på negativ korrelation er højde over havets overflade og temperatur. Når du klatrer op på bjerget (stigning i højden), bliver det koldere (temperaturfald).
En negativ sammenhæng er et forhold mellem to variabler, der bevæger sig i modsatte retninger. Med andre ord, når variabel A stiger, falder variabel B. En negativ korrelation er også kendt som en invers korrelation. ... Som et andet eksempel kunne disse variabler også have en svag negativ korrelation.
Moderne porteføljeteori (MPT) hævder, at en investor kan opnå diversificering og reducere risikoen for tab ved at reducere sammenhængen mellem afkastet af de aktiver, der er valgt til porteføljen. Målet er at optimere det forventede afkast mod et bestemt risikoniveau.
Det forventede afkast er det gevinst eller tab, som en investor kan forvente at modtage på en investering. Et forventet afkast beregnes ved at multiplicere potentielle resultater med oddsene for, at de opstår, og derefter sammenlægge disse resultater.
Korrelation i finans- og investeringsindustrien er en statistik, der måler, i hvilken grad to værdipapirer bevæger sig i forhold til hinanden. Korrelationer bruges i avanceret porteføljestyring beregnet som korrelationskoefficienten, som har en værdi, der skal falde mellem -1.0 og +1.0.
Endnu ingen kommentarer