Volatilitet er et statistisk mål for spredning af afkast for et givet sikkerheds- eller markedsindeks. I de fleste tilfælde er jo højere volatiliteten, jo mere risikofyldt er sikkerheden. ... For eksempel, når aktiemarkedet stiger og falder mere end en procent over en vedvarende periode, kaldes det et "volatilt" marked.
Høj volatilitet betyder, at en akties kurs bevæger sig meget. Selvom du var den bedste erhvervsdrivende i verden, ville du aldrig opnå nogen fortjeneste på en aktie med en konstant pris (nul volatilitet). På lang sigt er volatilitet godt for handlende, fordi det giver dem muligheder.
Mantra Maxims. Når VIX når modstandsniveauet, betragtes det som højt og er et signal om at købe aktier - især dem, der afspejler S&P 500. Støttespring indikerer markedstoppe og advarer om en potentiel afmatning i S&P 500.
En aktie med en pris, der svinger vildt - rammer nye højder og nedture eller bevæger sig uregelmæssigt - betragtes som meget volatil. En aktie, der opretholder en relativt stabil pris, har lav volatilitet. En meget volatil aktie er i sagens natur mere risikabel, men denne risiko skærer begge veje.
Definition: Det er en hastighed, hvormed prisen på et værdipapir stiger eller falder for et givet sæt afkast. Volatilitet måles ved at beregne standardafvigelsen for de årlige afkast over en given tidsperiode.
10 måder at tjene på lagervolatilitet
Den bedste dagshandelsaktie er en, der giver mulighed for sine kursbevægelser og har rigelig volumen, så du hurtigt kan komme ind og ud af disse muligheder. Disse to faktorer er kendt som volatilitet og volumen.
Vores konklusion må være, at volatilitet ikke er risiko. Det er snarere et mål for en type risiko. Pragmatiske investorer erkender dette og sætter pris på, at dets anvendelse som proxy er en ufuldkommen genvej. Volatile markeder giver bestemt usikkerhed om, hvorvidt investorernes mål vil blive nået.
De bedste volatilitetsindikatorer til brug i din forexhandel
Et sådant eksempel tager et VIX-niveau under 12 for at være "lavt", et niveau over 20 for at være "højt" og et niveau imellem for at være "normalt.”Bilag 2 illustrerer den historiske fordeling af S&P 500-prisændringer over perioder på 30 dage efter et lavt VIX, efter et højt VIX og efter et normalt VIX.
Historisk set betyder VIX under 20, at markedet forudsiger et ret sundt miljø med lav risiko. Men hvis VIX falder for lavt, afspejler det selvtilfredshed, og det er farligt, hvilket betyder, at alle er bullish.
Endnu ingen kommentarer